Сравнение DRILX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 11.48% против 5.51% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и FFFCX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
DRILX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
DRILX
FFFCX
Сравнение DRILX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.73 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.41 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.39 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.45 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и FFFCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и FFFCX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и FFFCX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -36.88% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -4.00% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -18.35% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -18.35% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.82% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.60% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.01% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и FFFCX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.59% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 3.56% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 5.56% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 6.33% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 6.28% | +9.45% |