Сравнение DRIKX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.43% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.39%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и VTWNX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
DRIKX
VTWNX
Сравнение DRIKX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.34 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.54 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и VTWNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и VTWNX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.50% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и VTWNX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -42.16% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -4.50% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -19.38% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -19.38% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.26% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.83% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.10% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и VTWNX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.73% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 3.95% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 6.39% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 7.39% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 8.27% | +7.46% |