Сравнение DRIKX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -3.82% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.05% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.10%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и PMTIX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
DRIKX
PMTIX
Сравнение DRIKX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 5.30 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и PMTIX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.54% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и PMTIX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -52.14% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -7.49% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.05% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -25.87% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -5.85% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.83% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.59% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и PMTIX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.33% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 5.61% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 9.78% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 10.53% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 11.19% | +4.52% |