Сравнение DRIJX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.24% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и PMTIX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
DRIJX
PMTIX
Сравнение DRIJX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.67 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.98 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и PMTIX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и PMTIX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -52.14% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -7.49% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.05% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -25.87% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.15% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.83% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и PMTIX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.92% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 5.89% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 9.92% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 10.56% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 11.21% | +4.41% |