PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FIKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-0.28%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 11.57% против 3.94% соответственно.

DRIJX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.31%
1 год
19.95%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.57%

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FISNXDRIJX с FTLSXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий DRIJX и FIKFX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

DRIJX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.30

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.20

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

8.97

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.96

-0.22

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FIKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FIKFX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.54%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FIKFX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-15.03%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.32%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-15.03%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-15.03%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.22%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.74%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.81%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FIKFX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.00%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.86%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

4.39%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.07%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.40%

+11.22%