Сравнение DRIIX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 10.22% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и FYTKX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
DRIIX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
DRIIX
FYTKX
Сравнение DRIIX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.51 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.39 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.88 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и FYTKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и FYTKX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и FYTKX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -15.80% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -3.67% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -15.80% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.55% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.92% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.89% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и FYTKX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.43% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 3.27% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 4.85% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 5.26% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.73% | +9.89% |