PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FYTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FYTKX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.71%
12.72%
FYTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FYTKX:

1.42

^GSPC:

2.01

Коэф-т Сортино

FYTKX:

2.06

^GSPC:

2.67

Коэф-т Омега

FYTKX:

1.26

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

FYTKX:

0.69

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

FYTKX:

5.67

^GSPC:

12.46

Индекс Язвы

FYTKX:

1.18%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

FYTKX:

4.70%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FYTKX:

-19.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FYTKX:

-3.33%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%.


FYTKX

С начала года

0.95%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.79%

5 лет

0.73%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FYTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FYTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FYTKX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FYTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FYTKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.421.99
Коэффициент Сортино FYTKX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.062.65
Коэффициент Омега FYTKX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.261.37
Коэффициент Кальмара FYTKX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.693.00
Коэффициент Мартина FYTKX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6712.33
FYTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
1.99
FYTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.33%
-0.06%
FYTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 1.34%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.34%
4.10%
FYTKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab