PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FYTKX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FYTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.67%10.61%4.60%8.42%-11.23%3.25%9.07%10.71%-1.84%3.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FYTKX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FYTKX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.46%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDXFYTKX с FHFDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FYTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.88

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.37

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.39

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

6.43

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYTKX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.88

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между FYTKX и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FYTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FYTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-56.78%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-9.10%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-25.43%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.67%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-10.75%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.62%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FYTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 2.34%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.29%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

9.55%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

18.33%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

16.90%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

18.04%

-13.31%