Сравнение FYTKX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FYTKX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYTKX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FYTKX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYTKX и SPHD
FYTKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FYTKX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FYTKX
SPHD
Сравнение FYTKX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYTKX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.23 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.42 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.25 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 0.80 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYTKX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.23 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.58 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FYTKX и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYTKX и SPHD
Дивидендная доходность FYTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FYTKX и SPHD
Максимальная просадка FYTKX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYTKX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYTKX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -41.39% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.33% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -19.50% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.48% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -4.70% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.53% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYTKX и SPHD
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FYTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYTKX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.15% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 7.86% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 14.46% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 14.20% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.65% | -12.92% |