PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIIX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIIX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIIX (Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, DRIIX returned 22.73% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DRIIX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности DRIIX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIIX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

DRIIX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.78%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.94%
1 год
22.73%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.72%

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIIX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		9.44%17.17%4.12%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between DRIIX and FRBHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between DRIIX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с DUSLXDRIIX с VTIVXDRIIX с TDIFXDRIIX с DFSVXDRIIX с FRKMXDRIIX с DFEOXDRIIX с DFFVX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY

Доходность на риск

DRIIX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIIX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIIXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.43

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.34

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.17

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIIX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIIX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIIXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.40

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DRIIX и FRBHX

Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIIXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-15.29%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.77%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.51%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.78%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.19%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIIX и FRBHX

Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIIXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.26%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

10.51%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

12.78%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

15.79%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

15.79%

-1.17%

Сравнение комиссий DRIIX и FRBHX

DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIIX и FRBHX

Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRBHX в 4.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		2.68%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DRIIX and FRBHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to DRIIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, DRIIX dropped -32.56% vs FRBHX's -15.29%.

DRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIIX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор