Сравнение DRIHX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 18.73% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и PDEJX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
DRIHX
PDEJX
Сравнение DRIHX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.45 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.07 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.90 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.24 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и PDEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и PDEJX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и PDEJX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -20.45% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -5.85% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -16.83% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.94% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.90% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.20% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и PDEJX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.87% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.33% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 7.52% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 8.87% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 8.86% | +3.93% |