Сравнение DRIHX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.08% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и LTRIX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
DRIHX
LTRIX
Сравнение DRIHX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.65 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и LTRIX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и LTRIX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -51.39% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -10.65% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -26.25% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -31.56% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.57% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.26% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и LTRIX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.45% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 8.47% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 14.51% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 14.57% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 14.79% | -2.00% |