PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-0.56%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%8.17%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.35%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.35%.

DRIHX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.88%
1 год
12.94%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.87%

FRKMX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.70%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий DRIHX и FRKMX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIHX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.36

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.36

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

9.22

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между DRIHX и FRKMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и FRKMX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FRKMX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.06%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.24%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и FRKMX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-16.04%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.42%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-16.04%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.36%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.64%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.87%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и FRKMX

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.07%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.95%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

4.63%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

5.23%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

5.14%

+7.65%