PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 8.81% против 3.93% соответственно.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий DRIHX и FIKFX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

DRIHX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.63

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.20

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.11

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между DRIHX и FIKFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и FIKFX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и FIKFX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-15.03%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-3.32%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-15.03%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-15.03%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.37%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.74%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.80%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и FIKFX

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.05%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.85%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.39%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

5.07%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.40%

+8.39%