Сравнение DRIHX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -0.33% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.81% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.56% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 8.93%
FFFCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и FFFCX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
DRIHX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
DRIHX
FFFCX
Сравнение DRIHX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.40 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.43 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.37 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и FFFCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и FFFCX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.05% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и FFFCX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -36.88% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -4.00% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -18.35% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -18.35% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -2.42% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.60% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.04% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и FFFCX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.49% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.57% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 5.57% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 6.32% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 6.27% | +6.52% |