Сравнение DRIGX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 16.56% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и PDDDX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
DRIGX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
DRIGX
PDDDX
Сравнение DRIGX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.88 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и PDDDX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и PDDDX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -18.88% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -5.29% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -16.64% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.60% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -3.06% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.09% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и PDDDX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.43% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.72% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 6.65% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 13.75% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 11.45% | -0.35% |