PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DAGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.66%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.60%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGVX показывает доходность 2.66%, а DAGVX немного ниже – 2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGVX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции DAGVX немного отстают с 12.76%.

DRGVX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.89%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.69%
10 лет*
13.00%

DAGVX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.38%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.52%
1 год
17.62%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX

Сравнение комиссий DRGVX и DAGVX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.54

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DAGVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DAGVX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности DAGVX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.70%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.52%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DAGVX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-55.04%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.87%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-16.96%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-42.62%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.69%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DAGVX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.12%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.87%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.82%

0.00%