Сравнение DRGVX с DAGVX
DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from BNY Mellon. Over the past 10 years, DRGVX returned 13.66%/yr vs 13.42%/yr for DAGVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DRGVX charges 0.68%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и DAGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGVX показывает доходность 15.51%, а DAGVX немного ниже – 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGVX имеют среднегодовую доходность 13.66%, а акции DAGVX немного отстают с 13.42%.
DRGVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 13.66%
DAGVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DRGVX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 15.51% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 15.34% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Correlation
The correlation between DRGVX and DAGVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 1.00 |
The correlation between DRGVX and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGVX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
DRGVX
DAGVX
Сравнение DRGVX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGVX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.96 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 14.55 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и DAGVX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DAGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGVX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -55.04% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -6.69% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -16.96% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -16.96% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -42.62% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.19% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.62% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.82% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеют волатильность 2.55% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGVX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.42% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 12.33% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.56% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.73% | 0.00% |
Сравнение комиссий DRGVX и DAGVX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и DAGVX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности DAGVX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.80% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 5.96% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DRGVX and DAGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRGVX has higher volatility (2.55%) compared to DAGVX (2.54%). In terms of maximum drawdown, DRGVX dropped -42.60% vs DAGVX's -55.04%.
DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGVX и DAGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор