Сравнение DRGVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 5.24% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и AVLV
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
DRGVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DRGVX
AVLV
Сравнение DRGVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.95 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.87 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.98 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и AVLV
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и AVLV
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -19.50% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.79% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -3.85% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.87% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и AVLV
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 4.71% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.86% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 18.66% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.54% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.54% | +1.28% |