Сравнение DRGTX с VITAX
DRGTX (Virtus Technology Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, DRGTX returned 24.09%/yr vs 25.96%/yr for VITAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRGTX charges 1.16%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 28.08%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 24.09% против 25.96% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 51.41%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 24.09%
VITAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 26.17%
- 1 год
- 52.48%
- 3 года*
- 31.76%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам DRGTX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 26.58% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 28.08% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between DRGTX and VITAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between DRGTX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
DRGTX
VITAX
Сравнение DRGTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGTX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.31 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.14 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и VITAX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGTX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -54.81% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -16.38% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -27.38% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -35.10% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -35.10% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -4.17% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.90% | -8.01% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 5.34% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и VITAX
Virtus Technology Fund (DRGTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 11.11% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGTX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 10.67% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 18.29% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 22.54% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 25.71% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 25.02% | +2.05% |
Сравнение комиссий DRGTX и VITAX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и VITAX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VITAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 1.98% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.32% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DRGTX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRGTX has higher volatility (11.11%) compared to VITAX (10.67%). In terms of maximum drawdown, DRGTX dropped -83.33% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGTX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор