PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%9.86%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий DRGTX и TOWTX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.35

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.63

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.57

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

1.80

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.00

+0.50

Корреляция

Корреляция между DRGTX и TOWTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и TOWTX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и TOWTX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-98.79%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-11.62%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-98.79%

+49.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-98.57%

+81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-26.24%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.65%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и TOWTX

Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.83%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

11.33%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

18.38%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

3,101.36%

-3,072.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

3,034.51%

-3,007.77%