PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 19.41% против 9.51% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий DRGTX и ALTEX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
DRGTX
Virtus Technology Fund

Доходность на риск

DRGTX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.72

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

7.30

-5.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

19.36

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.04

+0.46

Корреляция

Корреляция между DRGTX и ALTEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и ALTEX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и ALTEX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-75.48%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-28.91%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-75.48%

+26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-75.48%

+26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-23.70%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-37.54%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

10.91%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и ALTEX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.87%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

33.37%

-15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

39.02%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

67.79%

-39.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

51.10%

-24.36%