Сравнение DRGG.L с RTWO.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while RTWO.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 8.93%/yr for RTWO.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и RTWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 19.88%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
RTWO.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 19.88%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам DRGG.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 19.88% | 3.40% | 11.14% | 14.05% | -9.01% | 20.34% | 4.77% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and RTWO.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
RTWO.L
Сравнение DRGG.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.15 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 12.39 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и RTWO.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки RTWO.L в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и RTWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -45.27% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -7.59% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -28.40% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -28.40% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -2.92% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -8.27% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.55% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и RTWO.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.93% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 12.82% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 16.97% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 20.15% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 20.99% | -8.04% |
Сравнение комиссий DRGG.L и RTWO.L
И DRGG.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и RTWO.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как RTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and RTWO.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while RTWO.L is Small Cap Blend Equities. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и RTWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор