Сравнение DRGG.L с CNYB.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.57%/yr vs 3.53%/yr for CNYB.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 4.84%.
DRGG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.84% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | 0.02% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and CNYB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between DRGG.L and CNYB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
CNYB.L
Сравнение DRGG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.49 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.91 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и CNYB.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -25.82% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.75% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.03% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -15.44% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -7.46% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -12.53% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.16% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и CNYB.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.44%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.67% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.69% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 6.28% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.66% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 11.48% | +1.47% |
Сравнение комиссий DRGG.L и CNYB.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и CNYB.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CNYB.L в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.88% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and CNYB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор