PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRGG.L с IBTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGG.L с IBTG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.57%/yr vs 1.57%/yr for IBTG.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBTG.L.

Доходность

Сравнение доходности DRGG.L и IBTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRGG.L торгуется в GBp, в то время как IBTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.83%.

DRGG.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
2.76%
С начала года
2.81%
1 год
5.94%
3 года*
3.57%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGG.L и IBTG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.81%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%0.20%

Correlation

The correlation between DRGG.L and IBTG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IRCP.LDRGG.L с SGSU.L
Часто сравнивают с IBTG.L:
IBTG.L с TREI.LIBTG.L с CNYB.LIBTG.L с VDST.LIBTG.L с ISAC.LIBTG.L с PR1T.LIBTG.L с USFR.LIBTG.L с EIMI.L

Доходность на риск

DRGG.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGG.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRGG.LIBTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.86

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.99

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.84

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

15.08

-9.86

DRGG.L vs. IBTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGG.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBTG.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGG.L и IBTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGG.L и IBTG.L

Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки IBTG.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и IBTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGG.LIBTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-6.15%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.67%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-0.85%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-6.13%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

0.00%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-1.25%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.22%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGG.L и IBTG.L

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGG.LIBTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.49%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

1.16%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

1.74%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

2.43%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

2.07%

+10.88%

Сравнение комиссий DRGG.L и IBTG.L

DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGG.L и IBTG.L

Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IBTG.L в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.88%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы

DRGG.L and IBTG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

DRGG.L is categorized as Government Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.10% for IBTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и IBTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор