PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRGG.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGG.L с BCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.57%/yr vs 10.86%/yr for BCOM.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности DRGG.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRGG.L торгуется в GBp, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 20.21%.

DRGG.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
2.76%
С начала года
2.81%
1 год
5.94%
3 года*
3.57%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
15.60%
С начала года
20.21%
1 год
28.98%
3 года*
11.47%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGG.L и BCOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.81%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.21%7.91%6.26%-11.88%29.38%28.55%3.39%

Correlation

The correlation between DRGG.L and BCOM.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.LDRGG.L с SGSU.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

DRGG.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGG.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRGG.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.62

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.13

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.22

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

6.82

-1.61

DRGG.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGG.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BCOM.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGG.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRGG.L и BCOM.L

Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, примерно равная максимальной просадке BCOM.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGG.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-27.79%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-12.97%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-14.40%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-27.75%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-8.62%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-11.31%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.24%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGG.L и BCOM.L

Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.44%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGG.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.19%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

15.61%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

17.80%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

17.00%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

16.02%

-3.07%

Сравнение комиссий DRGG.L и BCOM.L

DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGG.L и BCOM.L

Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BCOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.88%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DRGG.L and BCOM.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

DRGG.L is categorized as Government Bonds, while BCOM.L is Commodities. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор