Сравнение DRGG.L с CYGB.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.57%/yr vs 5.46%/yr for CYGB.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.62%.
DRGG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 10.84% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.62% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and CYGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between DRGG.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
CYGB.L
Сравнение DRGG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.28 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.15 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и CYGB.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -1.56% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.69% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -1.56% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -1.56% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | 0.00% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -0.24% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.30% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и CYGB.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.61% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.23% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.71% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 2.38% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 2.33% | +10.62% |
Сравнение комиссий DRGG.L и CYGB.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и CYGB.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CYGB.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and CYGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
DRGG.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор