PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.44% против 8.72% соответственно.

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий DREVX и TVRIX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.06

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между DREVX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и TVRIX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и TVRIX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-39.36%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.45%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.87%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-39.36%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.10%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.06%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и TVRIX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.44%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.84%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

12.61%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.46%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.80%

+1.10%