Сравнение DREVX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DREVX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREVX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.71% соответственно.
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и PROVX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
DREVX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
DREVX
PROVX
Сравнение DREVX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.81 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DREVX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и PROVX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и PROVX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -57.65% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.54% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -27.48% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -27.48% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -10.07% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -13.23% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.29% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и PROVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREVX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.20% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 8.81% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 14.60% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.59% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.12% | +2.78% |