PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-6.87%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.53% против 19.25% соответственно.

DREVX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.45%
1 год
15.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.53%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий DREVX и FBGRX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DREVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.75

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.16

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.46

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между DREVX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и FBGRX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.34%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и FBGRX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-58.64%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.65%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-43.08%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-43.08%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.36%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-12.58%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.54%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и FBGRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.94%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.15%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

25.02%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

24.93%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

23.63%

-4.73%