Сравнение DREVX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DREVX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREVX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 14.44% против 4.85% соответственно.
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и DRRIX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
DREVX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
DREVX
DRRIX
Сравнение DREVX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.04 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.59 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DREVX и DRRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и DRRIX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и DRRIX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -15.92% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -7.87% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -14.29% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -15.92% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.51% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -2.91% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.88% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и DRRIX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREVX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.34% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 6.12% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 8.77% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 6.89% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 6.68% | +12.22% |