PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с USEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с USEMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и USEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и USEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		8.40%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		5.60%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у USEMX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции USEMX по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.65% соответственно.

DRESX

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
10.51%
1 год
42.52%
3 года*
18.08%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.32%

USEMX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.67%
С начала года
5.60%
6 месяцев
10.38%
1 год
41.40%
3 года*
18.26%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

USAA Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с BADEXDRESX с DFETXDRESX с DSMDXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDX
Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с HLFMXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с USNQXUSEMX с FCEEX

Сравнение комиссий DRESX и USEMX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии USEMX в 1.47%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. USEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c USEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXUSEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.09

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

2.68

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.95

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

11.38

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. USEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USEMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и USEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXUSEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между DRESX и USEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и USEMX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности USEMX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.07%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.27%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и USEMX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки USEMX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и USEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXUSEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-64.84%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.93%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-35.49%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-40.29%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-9.53%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-19.39%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.35%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и USEMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 5.95%, в то время как у USAA Emerging Markets Fund (USEMX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXUSEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.96%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.96%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

18.41%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.42%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.55%

-1.86%