PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRESX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции ESCIX немного отстают с 9.84%.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий DRESX и ESCIX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.72

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.58

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.50

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

14.51

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRESX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и ESCIX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и ESCIX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-48.76%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.84%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.59%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-48.76%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-0.74%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.44%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.49%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и ESCIX

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

0.00%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.91%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.72%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.86%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.64%

-1.96%