PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRESX с DREGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and DREGX (Driehaus Emerging Markets Growth Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Driehaus. Over the past 10 years, DRESX returned 11.45%/yr vs 11.45%/yr for DREGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DRESX charges 1.24%/yr vs 1.34%/yr for DREGX.

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 29.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DRESX – 11.45% и акции DREGX – 11.45%.

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%

DREGX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.90%
С начала года
29.38%
6 месяцев
31.84%
1 год
56.56%
3 года*
24.59%
5 лет*
7.60%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRESX и DREGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		29.38%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%

Correlation

The correlation between DRESX and DREGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.81

The correlation between DRESX and DREGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с DRIOXDREGX с DSMDXDREGX с DEVDXDREGX с VWODREGX с VINIX

Доходность на риск

DRESX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDREGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.89

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

16.15

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREGX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DREGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DREGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRESXDREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-65.44%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.82%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-17.47%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.41%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-36.47%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.75%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-17.40%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.61%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DREGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.07%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRESXDREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.67%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.72%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

18.72%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.27%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.65%

-2.75%

Сравнение комиссий DRESX и DREGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DREGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DREGX в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.31%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRESX and DREGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREGX has higher volatility (7.67%) compared to DRESX (6.07%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs DREGX's -65.44%.

DREGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRESX и DREGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор