PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с DREGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и DREGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DREGX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции DREGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.19% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX
Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DRIOX

Сравнение комиссий DRESX и DREGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDREGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.89

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.44

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.31

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

8.91

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DREGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.89

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между DRESX и DREGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DREGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DREGX в 1.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DREGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DREGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXDREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-65.44%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.82%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.41%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-36.47%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.41%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-17.49%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.59%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DREGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXDREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.42%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.36%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.62%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.91%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.43%

-2.75%