PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DRESX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 10.12% против 20.60% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий DRESX и DMCRX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.60

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

12.46

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между DRESX и DMCRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DMCRX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DMCRX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-59.16%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-15.46%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-59.16%

+33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-59.16%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.79%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-20.35%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.62%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DMCRX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

12.40%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

23.15%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

31.42%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

39.55%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

33.88%

-18.20%