PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с AEMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и AEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		8.78%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		5.13%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у AEMGX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции AEMGX по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.78% соответственно.

DRESX

1 день
2.29%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.78%
6 месяцев
11.36%
1 год
40.34%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.37%

AEMGX

1 день
1.93%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.13%
6 месяцев
8.19%
1 год
31.49%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с EITEXDRESX с DSMDXDRESX с DEVDXDRESX с DFETXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с EAEMXAEMGX с EFEIX

Сравнение комиссий DRESX и AEMGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AEMGX в 1.49%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXAEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.77

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.30

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

2.29

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

8.84

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AEMGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между DRESX и AEMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и AEMGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AEMGX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.07%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.09%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и AEMGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и AEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-70.30%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.19%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-34.24%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-41.36%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-10.15%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-19.20%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.67%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и AEMGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.13%, в то время как у Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.77%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.75%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

18.06%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.65%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.76%

-1.07%