PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRESX с AEMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and AEMGX (Acadian Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DRESX returned 11.45%/yr vs 12.52%/yr for AEMGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRESX charges 1.24%/yr vs 1.49%/yr for AEMGX.

Доходность

Сравнение доходности DRESX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у AEMGX с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции DRESX уступали акциям AEMGX по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.52% соответственно.

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%

AEMGX

1 день
-0.67%
1 месяц
10.17%
С начала года
32.92%
6 месяцев
36.02%
1 год
57.54%
3 года*
29.25%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRESX и AEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		32.92%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%

Correlation

The correlation between DRESX and AEMGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between DRESX and AEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с GSINXAEMGX с NEWFXAEMGX с VWOAEMGX с EAEMXAEMGX с EFEIX

Доходность на риск

DRESX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXAEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.29

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.14

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

16.61

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMGX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.29

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DRESX и AEMGX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и AEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRESXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-70.30%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.19%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.20%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-34.24%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-41.36%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.67%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-19.10%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.59%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и AEMGX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.07%, в то время как у Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRESXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.04%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.61%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

18.19%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.15%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.01%

-1.11%

Сравнение комиссий DRESX и AEMGX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AEMGX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и AEMGX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AEMGX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.23%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRESX and AEMGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEMGX has higher volatility (8.04%) compared to DRESX (6.07%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs AEMGX's -70.30%.

AEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRESX и AEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор