PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.73% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS

Сравнение комиссий DRESX и ABEMX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DRESX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.90

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.50

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.49

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

10.16

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.90

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между DRESX и ABEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и ABEMX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и ABEMX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-54.52%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.68%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.56%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-38.44%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.42%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.20%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.36%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и ABEMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.71%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.87%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.36%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.16%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.42%

-2.74%