Сравнение DRES с RSHO
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности DRES и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.53%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 3.43% |
Correlation
The correlation between DRES and RSHO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRES c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и RSHO
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -27.31% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.27% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и RSHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 24.93% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.82% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.82% | -4.29% |
Сравнение комиссий DRES и RSHO
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и RSHO
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как RSHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and RSHO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
DRES has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.21% for RSHO.
They also come from different issuers: GMO and Tema. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.75% for RSHO.
Подберите оптимальное распределение для DRES и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор