Сравнение DRES с ETHO
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while ETHO is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности DRES и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRES показывает доходность 21.80%, а ETHO немного выше – 22.44%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 3.40% |
Correlation
The correlation between DRES and ETHO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. ETHO — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHO
Сравнение DRES c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и ETHO
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -25.50% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.82% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.34% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и ETHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.70% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.34% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.34% | -1.12% |
Сравнение комиссий DRES и ETHO
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и ETHO
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and ETHO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.45% for ETHO.
Подберите оптимальное распределение для DRES и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор