PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREQX с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREQX с VAMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DREQX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both funds - DREQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Over the past 10 years, DREQX returned 16.45%/yr vs 5.57%/yr for VAMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DREQX charges 0.83%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности DREQX и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREQX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции DREQX превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 16.45% против 5.57% соответственно.

DREQX

1 день
0.89%
1 месяц
3.20%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.04%
1 год
27.17%
3 года*
23.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.45%

VAMO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.36%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.17%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREQX и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		9.03%14.96%33.57%42.15%-33.84%19.04%51.43%29.31%0.59%23.68%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.40%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%

Correlation

The correlation between DREQX and VAMO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с DREQX:
DREQX с QVALDREQX с BRK-BDREQX с COWZDREQX с NTSXDREQX с EFCNXDREQX с ACIHXDREQX с BBLIX
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

DREQX vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREQX
Ранг доходности на риск DREQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREQX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREQX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREQX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREQX c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREQXVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.43

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.32

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.53

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREQX vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREQX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREQX и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREQXVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DREQX и VAMO

Максимальная просадка DREQX за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREQX и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREQXVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-41.84%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-5.55%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-11.61%

-15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-17.25%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-41.84%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-9.97%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.93%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DREQX и VAMO

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DREQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREQXVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.68%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

7.68%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.21%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

17.34%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

18.09%

+4.60%

Сравнение комиссий DREQX и VAMO

DREQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREQX и VAMO

Дивидендная доходность DREQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		13.84%15.09%9.19%3.56%15.70%14.04%10.57%9.67%18.79%9.48%5.68%6.69%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

DREQX and VAMO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREQX has higher volatility (4.09%) compared to VAMO (2.68%). In terms of maximum drawdown, DREQX dropped -52.06% vs VAMO's -41.84%.

DREQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREQX и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор