PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREQX с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREQX с QVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DREQX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both funds - DREQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 10 years, DREQX returned 16.45%/yr vs 11.40%/yr for QVAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DREQX charges 0.83%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности DREQX и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREQX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции DREQX превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.40% соответственно.

DREQX

1 день
0.89%
1 месяц
3.20%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.04%
1 год
27.17%
3 года*
23.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.45%

QVAL

1 день
-0.86%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.05%
1 год
30.08%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.04%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREQX и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		9.03%14.96%33.57%42.15%-33.84%19.04%51.43%29.31%0.59%23.68%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.17%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between DREQX and QVAL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.58

The correlation between DREQX and QVAL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с DREQX:
DREQX с BRK-BDREQX с COWZDREQX с NTSXDREQX с EFCNXDREQX с ACIHXDREQX с BBLIXDREQX с TVRIX
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

DREQX vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREQX
Ранг доходности на риск DREQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREQX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREQX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREQX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREQX c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREQXQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.09

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.01

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

14.17

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREQX vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREQX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREQX и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREQXQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DREQX и QVAL

Максимальная просадка DREQX за все время составила -52.06%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREQX и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREQXQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-51.49%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-6.04%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-21.41%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-27.17%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-51.49%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.23%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-7.79%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.13%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DREQX и QVAL

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 4.09% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREQXQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.03%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.43%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

21.63%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.79%

-0.10%

Сравнение комиссий DREQX и QVAL

DREQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREQX и QVAL

Дивидендная доходность DREQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности QVAL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		13.84%15.09%9.19%3.56%15.70%14.04%10.57%9.67%18.79%9.48%5.68%6.69%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.47%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DREQX and QVAL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREQX has higher volatility (4.09%) compared to QVAL (4.05%). In terms of maximum drawdown, DREQX dropped -52.06% vs QVAL's -51.49%.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREQX и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор