PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREQX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREQX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DREQX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DREQX returned 16.45%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DREQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREQX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции DREQX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.45% против 13.19% соответственно.

DREQX

1 день
0.89%
1 месяц
3.20%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.04%
1 год
27.17%
3 года*
23.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.45%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREQX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		9.03%14.96%33.57%42.15%-33.84%19.04%51.43%29.31%0.59%23.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DREQX and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.43

The correlation between DREQX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DREQX:
DREQX с QVALDREQX с COWZDREQX с NTSXDREQX с EFCNXDREQX с ACIHXDREQX с BBLIXDREQX с TVRIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DREQX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREQX
Ранг доходности на риск DREQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREQX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREQX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREQX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREQXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.01

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.09

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.01

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

-0.03

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREQX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREQX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREQXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.01

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DREQX и BRK-B

Максимальная просадка DREQX за все время составила -52.06%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREQX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREQXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-53.86%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-9.42%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-14.95%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-26.58%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-29.57%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.57%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-11.07%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DREQX и BRK-B

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.09% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREQXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.87%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.39%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

17.13%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

19.43%

+3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREQX и BRK-B

Дивидендная доходность DREQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		13.84%15.09%9.19%3.56%15.70%14.04%10.57%9.67%18.79%9.48%5.68%6.69%

Часто задаваемые вопросы

DREQX and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREQX has higher volatility (4.09%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, DREQX dropped -52.06% vs BRK-B's -53.86%.

DREQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREQX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор