PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREQX с FEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREQX с FEMS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DREQX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) and FEMS (First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund) are both funds - DREQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FEMS is a Emerging Markets Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Over the past 10 years, DREQX returned 15.63%/yr vs 9.42%/yr for FEMS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DREQX charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for FEMS.

Доходность

Сравнение доходности DREQX и FEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREQX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FEMS с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции DREQX превзошли акции FEMS по среднегодовой доходности: 15.63% против 9.42% соответственно.

DREQX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-4.00%
1 год
9.96%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.69%
10 лет*
15.63%

FEMS

1 день
-0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.24%
3 года*
12.32%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREQX и FEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-2.70%14.96%33.57%42.15%-33.84%19.04%51.43%29.31%0.59%23.68%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		8.92%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%28.88%-22.63%49.02%

Correlation

The correlation between DREQX and FEMS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between DREQX and FEMS shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DREQX:
DREQX с COWZDREQX с QVALDREQX с BRK-BDREQX с NTSXDREQX с MOATDREQX с IOLZXDREQX с ACIHX
Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO

Доходность на риск

DREQX vs. FEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREQX
Ранг доходности на риск DREQX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREQX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREQX c FEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) и First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DREQXFEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.16

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.63

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.15

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.32

-2.85

DREQX vs. FEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FEMS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREQX и FEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DREQX и FEMS

Максимальная просадка DREQX за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки FEMS в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREQX и FEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREQXFEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-47.85%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.98%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-21.09%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-26.43%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-47.85%

+9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-7.63%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-17.36%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DREQX и FEMS

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DREQX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что DREQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREQXFEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

7.14%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.40%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.67%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

17.87%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

19.98%

+2.91%

Сравнение комиссий DREQX и FEMS

DREQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FEMS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREQX и FEMS

Дивидендная доходность DREQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности FEMS в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		10.28%15.09%9.19%3.56%15.70%14.04%10.57%9.67%18.79%9.48%5.68%6.69%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.44%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%

Часто задаваемые вопросы

DREQX and FEMS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREQX has higher volatility (10.97%) compared to FEMS (7.14%). In terms of maximum drawdown, DREQX dropped -52.06% vs FEMS's -47.85%.

FEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREQX и FEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор