PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-2.71%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%10.76%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

DREIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
19.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.91%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий DREIX и RTXAX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.89

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

10.79

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между DREIX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и RTXAX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.43%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и RTXAX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-40.68%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.11%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-24.63%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-3.32%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.96%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.29%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и RTXAX

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.12%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.24%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.04%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.85%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

20.26%

-3.84%