Сравнение DREIX с GWOAX
DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DREIX returned 12.27%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DREIX charges 0.27%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности DREIX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREIX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции GWOAX немного отстают с 12.12%.
DREIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.27%
GWOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам DREIX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 12.72% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 15.86% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between DREIX and GWOAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between DREIX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
DREIX
GWOAX
Сравнение DREIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 4.27 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 17.06 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 3.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и GWOAX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -49.84% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.78% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -16.11% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -26.21% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -35.28% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.44% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.00% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.19% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и GWOAX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.26% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.47% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.40% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.22% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.50% | -0.03% |
Сравнение комиссий DREIX и GWOAX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и GWOAX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GWOAX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 4.69% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.85% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DREIX and GWOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DREIX has higher volatility (3.50%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREIX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор