PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%12.16%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий DREIX и GQRIX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.68

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.97

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.97

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

3.48

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.68

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между DREIX и GQRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и GQRIX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и GQRIX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-28.86%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.80%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-20.29%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.35%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.94%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.53%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и GQRIX

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.09%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.73%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.89%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.69%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.40%

-0.95%