PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%3.97%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий DREIX и GQFPX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.96

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.35

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.87

-0.18

Корреляция

Корреляция между DREIX и GQFPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и GQFPX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и GQFPX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-16.95%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.37%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.80%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.03%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и GQFPX

DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.97%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.99%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.37%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

12.88%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

12.88%

+3.57%