Сравнение DREIX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.93% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и GMGEX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
DREIX
GMGEX
Сравнение DREIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.63 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.59 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 11.30 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и GMGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и GMGEX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и GMGEX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -58.47% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.62% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -28.58% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -34.98% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.81% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -16.84% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.66% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и GMGEX
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.09% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.78% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.72% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.74% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.02% | +0.43% |