PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DREGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.19% против 20.60% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий DREGX и DMCRX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.60

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.73

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

12.46

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между DREGX и DMCRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DMCRX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DMCRX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-59.16%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.46%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-59.16%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-59.16%

+22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-10.79%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-20.35%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.62%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DMCRX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

12.40%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

23.15%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

31.42%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

39.55%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

33.88%

-15.45%