PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции DREGX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.12% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий DREGX и DRESX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DRESX в 1.24%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.34

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.56

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

12.73

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между DREGX и DRESX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DRESX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DRESX в 2.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DRESX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-33.38%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.16%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-25.88%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.38%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.89%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-9.99%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DRESX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.89%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.15%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

15.29%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.43%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.68%

+2.75%