PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREGX с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DREGX (Driehaus Emerging Markets Growth Fund) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - DREGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, DREGX returned 44.10% vs 81.63% for BAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DREGX charges 1.34%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности DREGX и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

DREGX

1 день
-6.60%
1 месяц
-4.38%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.58%
1 год
44.10%
3 года*
21.09%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.41%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREGX и BAI

2026 (YTD)20252024
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		19.77%29.95%-4.67%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between DREGX and BAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.71

The correlation between DREGX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с DEVDXDREGX с VWODREGX с DRIOXDREGX с DSMDXDREGX с VINIX
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

DREGX vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.06

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

13.64

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.42

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DREGX и BAI

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREGXBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-34.09%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.22%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.86%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-6.94%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

6.01%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и BAI

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.78%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREGXBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

16.22%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

28.73%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

34.44%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

36.07%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

36.07%

-17.30%

Сравнение комиссий DREGX и BAI

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и BAI

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.41%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

DREGX and BAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to DREGX (9.78%). In terms of maximum drawdown, DREGX dropped -65.44% vs BAI's -34.09%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREGX и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор