Сравнение DRDIX с DHAMX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.63%/yr vs 14.20%/yr for DHAMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.20% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
DHAMX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 21.39%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам DRDIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 21.39% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between DRDIX and DHAMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and DHAMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
DRDIX
DHAMX
Сравнение DRDIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.05 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 14.40 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и DHAMX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -28.47% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.84% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -28.47% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -28.47% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -28.47% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.46% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.15% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.76% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и DHAMX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.44%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.83% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 12.53% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 16.40% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.79% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.46% | -1.81% |
Сравнение комиссий DRDIX и DHAMX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и DHAMX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DHAMX в 29.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 29.70% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and DHAMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.83%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор